W tym czasie Dave Gahan uzależnił się od heroiny, doznał ponadto ataku serca. Andy Fletcher odmówił wzięcia udziału w ostatniej części trasy z powodu załamania nerwowego i został zastąpiony na scenie przez Daryla Bamonte, który był wieloletnim współpracownikiem zespołu.

1 czerwca 1995 Alan Wilder ogłosił odejście z Depeche Mode, w swoim oficjalnym oświadczeniu napisał: „W wyniku powiększającego się niezadowolenia związanego z wewnętrznymi układami oraz stylem pracy grupy, ze smutkiem zdecydowałem się opuścić Depeche Mode. Decyzja moja nie była łatwa, szczególnie biorąc pod uwagę, że kilka naszych ostatnich albumów było wskaźnikiem wysokich możliwości, które Depeche Mode osiągało.

Pozostałym członkom grupy ofiaruję swoją pomoc i najlepsze życzenia sukcesu we wszystkim, czegokolwiek podejmą się w przyszłości, czy to wspólnie czy indywidualnie.

Od czasu dołączenia do grupy w 1982 r. bezustannie starałem się wkładać całą energię, zapał oraz poświęcenie potrzebne dla powiększenia sukcesu grupy i pomimo stałej nierówności w podziale nawału pracy, ciągle je oferowałem. Niestety w grupie ten poziom wkładu nigdy nie zyskał szacunku i uznania, na jaki zasługiwał. Chociaż jestem przekonany, że jakość naszej pracy polepszyła się, poziom naszych personalnych związków zmalał do tego stopnia, że dłużej nie mogę wierzyć, iż wyniki są warte tak wielkiego poświęcenia. Nie mam zamiaru rzucać oskarżeń w kierunku któregokolwiek członka grupy; wystarczającym będzie stwierdzenie, że związki pomiędzy nami stały się poważnie spięte, coraz bardziej denerwujące i w pewnych sytuacjach nieakceptowalne. W związku z powyżej nadmienioną sytuacją nie mam innego wyboru, jak opuścić grupę. Wydaje się więc lepiej abym zrobił to teraz, ciągle czując wielki zapał i zamiłowanie do muzyki i ciesząc się możliwością podjęcia nowych projektów.”

Andrew Fletcher: „Alan był wspaniały ale podjął głupią decyzję by odejść z jednego z najlepszych zespołów na świecie”

Alan kontynuował karierę w zespole Recoil.

W tym czasie duże obawy budził stan psychiczny Gahana – w 1995 próbował odebrać sobie życie, a rok później o mało nie przedawkował podczas pobytu w hotelu.

Lata 1995 i 1996 to próby ze strony Martina Gore'a, aby zebrać zespół i rozpocząć pracę nad kolejnym wydawnictwem. Jednakże Gahan jeśli w ogóle zjawiał się na sesje to zajmowało mu tygodnie, aby nagrać cokolwiek. Gore rozważał nawet wydanie napisanych wówczas utworów na swojej solowej płycie, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W połowie 1996 roku Gahan z dobrym skutkiem został poddany przymusowej terapii odwykowej. Wraz z producentem Timem Simenonem rozpoczęła się sesja albumu Ultra, wydanego rok później. Płyta zadebiutowała na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii oraz piątym w USA. Ukazały się także single "Barrel of a Gun", "It's No Good", "Home" i "Useless". W 1998 ukazał się singel "Only When I Lose Myself", pochodzący jeszcze z sesji Ultra, a także została wydana kompilacja The Singles (86>98). Zespół udał się na czteromiesięczną trasę koncertową.

W 2001 roku ukazał się Exciter, wyprodukowany przez Marka Bella. Albumowi nie udało się osiągnąć wyniku sprzedaży trzech swoich poprzedników, mimo że znalazł się w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii i USA, otrzymał dość zróżnicowane recenzje w prasie. Exciter był pierwszą płyta zespołu która uplasowała się wyżej w USA niż w rodzimym kraju zespołu. Jako single zostały wydane "Dream On", "I Feel Loved", "Freelove" oraz "Goodnight Lovers". Na późniejszych koncertach w ramach "Touring The Angel" grupa przedstawiała tylko "Goodnight Lovers" lub w ogóle cały album pomijała. Dave Gahan: „Gdy pracowaliśmy nad płytą Exciter, zastanawiałem się, dlaczego Martin nie nagra po prostu płyty solowej. Nie miałem właściwie żadnego wkładu w ten album. Oczywiście robiłem, co mogłem, jeśli chodzi o partie wokalne, ale mi to nie wystarczało. W moim odczuciu Exciter to koniec starego Depeche Mode. Pamiętam, że byłem pewien, iż będzie to nasza ostatnia płyta”

W 2004 ukazało się DVD Devotional, a także kompilacja Remixes 81–04, zawierająca nową wersję "Enjoy the Silence" autorstwa Mike'a Shinody, zatytułowana "Enjoy the Silence 04".

Jedenasty album Playing the Angel ukazał się 17 października 2005, wyprodukowany przez Bena Hilliera. Była to pierwsza płyta Depeche Mode z tekstami Gahana oraz pierwsza od czasu Some Great Reward, zawierająca piosenki które nie zostały napisane przez Gore'a. Dave Gahan: „Przyszła kolej na mnie, na mój udział w tworzeniu tego wielkiego dzieła, które nazywa się Depeche Mode. Pomyślałem: "Martin, otwieram drzwi, a ty możesz wejść ze mną do środka. Jeśli nie, to koniec z zespołem”

Album zajął pierwsze miejsce na listach w siedemnastu krajach. Na singlach ukazały się "Precious", "A Pain That I'm Used To" (wydany 12 grudnia), "John the Revelator" oraz "Suffer Well" – pierwszy singel od czasów Clarke’a niebędący kompozycją Gore’a. W latach 2005–2006 zespół udał się w trasę Touring the Angel, obejmującą Amerykę Północną i Europę. Po raz pierwszy grupa odwiedziła Rumunię i Bułgarię. Na koncert w Meksyku 55 000 biletów zostało natychmiast sprzedane, co spowodowało zorganizowanie jeszcze jednego występu w tym mieście. Nagrania z 43 koncertów trasy ukazały się jako limitowane wersje na CD.

W 2006 i 2007 roku sukcesywnie ukazywały się nowe, zremasterowane wersje albumów. 3 kwietnia 2006: Speak & Spell, Music for the Masses i Violator w wersji SACD i DVD; Broken Frame, Some Great Reward, Songs of Faith and Devotion – 2 października 2006; Construction Time Again, Black Celebration: 26 marca 2007; Ultra, Exciter – 1 października 2007. 25 września 2006 ukazało się DVD Touring the Angel: Live in Milan, będący zapisem koncertów z 18 i 19 lutego 2006, w reżyserii Blue Leach. W listopadzie 2006 ukazała się kompilacja The Best Of, Volume 1, zawierająca nowy utwór "Martyr", pochodzący z sesji Playing the Angel. 2 listopada zespół wygrał MTV Europe Music Awards w kategorii Best Group.

W grudniu 2006 Depeche Mode otrzymało nominację nagrody Grammy w kategorii Best Dance Recording za utwór "Suffer Well". W połowie grudnia iTunes wydał dyskografię The Complete Depeche Mode.

W lipcu 2007, podczas promocji drugiego solowego dzieła Gahana Hourglass, ogłoszono, że w 2008 Depeche Mode planuje nagranie kolejnego albumu. W marcu 2008 pojawiły się pogłoski jakoby Ben Hillier ma być jego producentem. W maju zespół pojawił się w studio, aby pracować nad utworami które przedstawił Gore. W sierpniu zespół pożegnał się z Warner Music, aby podpisać kontrakt z EMI. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 października 2008 roku w Berlinie, zespół ogłosił trasę koncertową Tour of the Universe. Na serwisie YouTube ukazała się seria filmów dokumentująca pracę w studiu.15 stycznia 2009 na oficjalnej stronie zespołu pojawił sie tytuł nowej płyty: "Sounds of the Universe". Album ukazał się 20 kwietnia 2009, był promowany singlem "Wrong", do którego teledysk wyreżyserował Patrick Daughters. Drugi to "Peace". Dwa ostatnie to "Perfect" (wydany 12 lipca tylko w USA) i "Hole To Feed / Fragile Tension" (wydany 7 grudnia). Wydany został także box set Sounds of the Universe Deluxe Edition Box Set zawierający wszystkie wydania z sesji albumu.

Premiera Delta Machine odbyła się 26 marca 2013 roku. 1 lutego na serwisie YouTube pojawił się teledysk do najnowszego singla zespołu pt. Heaven. Po premierze Delta Machine, zespół rozpoczął europejską trasę koncertową. Występ Depeche Mode w Polsce miał miejsce 25 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie, sprzedano 51,5 tys biletów, 24 lutego 2014 roku odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi.

W tym czasie Dave Gahan uzależnił się od heroiny, doznał ponadto ataku serca. Andy Fletcher odmówił wzięcia udziału w ostatniej części trasy z powodu załamania nerwowego i został zastąpiony na scenie przez Daryla Bamonte, który był wieloletnim współpracownikiem zespołu.

1 czerwca 1995 Alan Wilder ogłosił odejście z Depeche Mode, w swoim oficjalnym oświadczeniu napisał: „W wyniku powiększającego się niezadowolenia związanego z wewnętrznymi układami oraz stylem pracy grupy, ze smutkiem zdecydowałem się opuścić Depeche Mode. Decyzja moja nie była łatwa, szczególnie biorąc pod uwagę, że kilka naszych ostatnich albumów było wskaźnikiem wysokich możliwości, które Depeche Mode osiągało.

Pozostałym członkom grupy ofiaruję swoją pomoc i najlepsze życzenia sukcesu we wszystkim, czegokolwiek podejmą się w przyszłości, czy to wspólnie czy indywidualnie.

Od czasu dołączenia do grupy w 1982 r. bezustannie starałem się wkładać całą energię, zapał oraz poświęcenie potrzebne dla powiększenia sukcesu grupy i pomimo stałej nierówności w podziale nawału pracy, ciągle je oferowałem. Niestety w grupie ten poziom wkładu nigdy nie zyskał szacunku i uznania, na jaki zasługiwał. Chociaż jestem przekonany, że jakość naszej pracy polepszyła się, poziom naszych personalnych związków zmalał do tego stopnia, że dłużej nie mogę wierzyć, iż wyniki są warte tak wielkiego poświęcenia. Nie mam zamiaru rzucać oskarżeń w kierunku któregokolwiek członka grupy; wystarczającym będzie stwierdzenie, że związki pomiędzy nami stały się poważnie spięte, coraz bardziej denerwujące i w pewnych sytuacjach nieakceptowalne. W związku z powyżej nadmienioną sytuacją nie mam innego wyboru, jak opuścić grupę. Wydaje się więc lepiej abym zrobił to teraz, ciągle czując wielki zapał i zamiłowanie do muzyki i ciesząc się możliwością podjęcia nowych projektów.”

Andrew Fletcher: „Alan był wspaniały ale podjął głupią decyzję by odejść z jednego z najlepszych zespołów na świecie”

Alan kontynuował karierę w zespole Recoil.

W tym czasie duże obawy budził stan psychiczny Gahana – w 1995 próbował odebrać sobie życie, a rok później o mało nie przedawkował podczas pobytu w hotelu.

Lata 1995 i 1996 to próby ze strony Martina Gore'a, aby zebrać zespół i rozpocząć pracę nad kolejnym wydawnictwem. Jednakże Gahan jeśli w ogóle zjawiał się na sesje to zajmowało mu tygodnie, aby nagrać cokolwiek. Gore rozważał nawet wydanie napisanych wówczas utworów na swojej solowej płycie, jednak ostatecznie do tego nie doszło. W połowie 1996 roku Gahan z dobrym skutkiem został poddany przymusowej terapii odwykowej. Wraz z producentem Timem Simenonem rozpoczęła się sesja albumu Ultra, wydanego rok później. Płyta zadebiutowała na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii oraz piątym w USA. Ukazały się także single "Barrel of a Gun", "It's No Good", "Home" i "Useless". W 1998 ukazał się singel "Only When I Lose Myself", pochodzący jeszcze z sesji Ultra, a także została wydana kompilacja The Singles (86>98). Zespół udał się na czteromiesięczną trasę koncertową.

W 2001 roku ukazał się Exciter, wyprodukowany przez Marka Bella. Albumowi nie udało się osiągnąć wyniku sprzedaży trzech swoich poprzedników, mimo że znalazł się w pierwszej dziesiątce w Wielkiej Brytanii i USA, otrzymał dość zróżnicowane recenzje w prasie. Exciter był pierwszą płyta zespołu która uplasowała się wyżej w USA niż w rodzimym kraju zespołu. Jako single zostały wydane "Dream On", "I Feel Loved", "Freelove" oraz "Goodnight Lovers". Na późniejszych koncertach w ramach "Touring The Angel" grupa przedstawiała tylko "Goodnight Lovers" lub w ogóle cały album pomijała. Dave Gahan: „Gdy pracowaliśmy nad płytą Exciter, zastanawiałem się, dlaczego Martin nie nagra po prostu płyty solowej. Nie miałem właściwie żadnego wkładu w ten album. Oczywiście robiłem, co mogłem, jeśli chodzi o partie wokalne, ale mi to nie wystarczało. W moim odczuciu Exciter to koniec starego Depeche Mode. Pamiętam, że byłem pewien, iż będzie to nasza ostatnia płyta”

W 2004 ukazało się DVD Devotional, a także kompilacja Remixes 81–04, zawierająca nową wersję "Enjoy the Silence" autorstwa Mike'a Shinody, zatytułowana "Enjoy the Silence 04".

Jedenasty album Playing the Angel ukazał się 17 października 2005, wyprodukowany przez Bena Hilliera. Była to pierwsza płyta Depeche Mode z tekstami Gahana oraz pierwsza od czasu Some Great Reward, zawierająca piosenki które nie zostały napisane przez Gore'a. Dave Gahan: „Przyszła kolej na mnie, na mój udział w tworzeniu tego wielkiego dzieła, które nazywa się Depeche Mode. Pomyślałem: "Martin, otwieram drzwi, a ty możesz wejść ze mną do środka. Jeśli nie, to koniec z zespołem”

Album zajął pierwsze miejsce na listach w siedemnastu krajach. Na singlach ukazały się "Precious", "A Pain That I'm Used To" (wydany 12 grudnia), "John the Revelator" oraz "Suffer Well" – pierwszy singel od czasów Clarke’a niebędący kompozycją Gore’a. W latach 2005–2006 zespół udał się w trasę Touring the Angel, obejmującą Amerykę Północną i Europę. Po raz pierwszy grupa odwiedziła Rumunię i Bułgarię. Na koncert w Meksyku 55 000 biletów zostało natychmiast sprzedane, co spowodowało zorganizowanie jeszcze jednego występu w tym mieście. Nagrania z 43 koncertów trasy ukazały się jako limitowane wersje na CD.

W 2006 i 2007 roku sukcesywnie ukazywały się nowe, zremasterowane wersje albumów. 3 kwietnia 2006: Speak & Spell, Music for the Masses i Violator w wersji SACD i DVD; Broken Frame, Some Great Reward, Songs of Faith and Devotion – 2 października 2006; Construction Time Again, Black Celebration: 26 marca 2007; Ultra, Exciter – 1 października 2007. 25 września 2006 ukazało się DVD Touring the Angel: Live in Milan, będący zapisem koncertów z 18 i 19 lutego 2006, w reżyserii Blue Leach. W listopadzie 2006 ukazała się kompilacja The Best Of, Volume 1, zawierająca nowy utwór "Martyr", pochodzący z sesji Playing the Angel. 2 listopada zespół wygrał MTV Europe Music Awards w kategorii Best Group.

W grudniu 2006 Depeche Mode otrzymało nominację nagrody Grammy w kategorii Best Dance Recording za utwór "Suffer Well". W połowie grudnia iTunes wydał dyskografię The Complete Depeche Mode.

W lipcu 2007, podczas promocji drugiego solowego dzieła Gahana Hourglass, ogłoszono, że w 2008 Depeche Mode planuje nagranie kolejnego albumu. W marcu 2008 pojawiły się pogłoski jakoby Ben Hillier ma być jego producentem. W maju zespół pojawił się w studio, aby pracować nad utworami które przedstawił Gore. W sierpniu zespół pożegnał się z Warner Music, aby podpisać kontrakt z EMI. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 października 2008 roku w Berlinie, zespół ogłosił trasę koncertową Tour of the Universe. Na serwisie YouTube ukazała się seria filmów dokumentująca pracę w studiu.15 stycznia 2009 na oficjalnej stronie zespołu pojawił sie tytuł nowej płyty: "Sounds of the Universe". Album ukazał się 20 kwietnia 2009, był promowany singlem "Wrong", do którego teledysk wyreżyserował Patrick Daughters. Drugi to "Peace". Dwa ostatnie to "Perfect" (wydany 12 lipca tylko w USA) i "Hole To Feed / Fragile Tension" (wydany 7 grudnia). Wydany został także box set Sounds of the Universe Deluxe Edition Box Set zawierający wszystkie wydania z sesji albumu.

Premiera Delta Machine odbyła się 26 marca 2013 roku. 1 lutego na serwisie YouTube pojawił się teledysk do najnowszego singla zespołu pt. Heaven. Po premierze Delta Machine, zespół rozpoczął europejską trasę koncertową. Występ Depeche Mode w Polsce miał miejsce 25 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie, sprzedano 51,5 tys biletów, 24 lutego 2014 roku odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi.